Индикатор HMA

Hull Moving Average

Практически все технические торговые методики используют различные варианты скользящих средних, несмотря на их характерное запаздывание. Путем эксперимента был найден вариант, максимально устраняющий этот недостаток - это Hull Moving Average, или средняя скользящая Халла.

Настройка параметров и методика расчета Скользящей средней Халла

Индикатор HMA имеет набор параметров, традиционный для скользящей средней: тип цены, период и метод расчета среднего, количество баров сдвига цены относительно текущей. Оптимальные параметры и цветовая гамма показана на схеме ниже.

индикатор hma

Дополнительное квадратичное усреднение значений обеспечивает гармоничное сглаживание HMA: в расчете скользящей средней Халла участвует не период, а значение корня квадратного, который извлекается из фактических данных текущего периода. Халл применил к ценовым расчетам метод весовых коэффициентов, где в ряду от 0 до 9 именно элементу 9 придается наибольшее значение.

Расчетная формула Hull Moving Average в общем виде:

скользящая средняя хала

По мнению автора, такая дополнительная коррекция снижает влияние случайных ценовых бросков и кривая индикатора Hull Moving Average отображается более гладкой. Скользящая Халла обычно опережает значение обычной средней и с высокой точностью помогает предсказать разворот тренда за 2-3 бара.

Применение в торговой практике

Линия индикатора HMA работает как обычная средняя - оценивается цвет, направление и угол наклона. Сигналом индикатора является смена цвета: если цена растет, линия окрашивается в синий (или зеленый) цвет, если движется вниз - перекрашивается в красный. Сигналом на покупку считают ситуацию, если цена пересекает линию снизу вверх и на продажу - если цена пробивает сверху вниз.

индикатор hull ma

Цвет может меняться на текущем баре, поэтому реагировать стоит не столько на цвет линии, сколько на положение текущей. Цена ниже линии индикатора подтверждает тенденцию к падению цены, цена выше линии - рынок растет.

На схеме ниже показаны скользящие средние HMA и SMA с одинаковыми периодами - сигналы разворота на скользящей Халла появляются гораздо раньше.

расчет скользящей средней халла

Скользящая средняя Хала отлично работает на малых и средних периодах, наиболее стабильные результаты дают периоды свыше 20. Для среднесрочной торговли и уменьшения риска рекомендуется увеличивать период и сдвиг (HMA_период - 55; HMA_сдвиг - 5), тогда точки смены тренда буду проявлять гораздо реже.

Недостаток индикатора Халла в том, что в качестве средней скользящей он не совсем соответствует реальности: его значение средней цены получается серьезно завышенным, а потому для малых периодов оказывается опасным. Пересечение линии HMA с другими средними нельзя использовать как торговый сигнал.

Индикатор Hull MA хорошо отслеживает общую тенденцию и наиболее эффективен как фильтр разворота, поэтому его сигналы на закрытие позиции гораздо точнее, чем опережающие сигналы - на вход. Для стабильной торговой стратегии HMA обязательно нужно комбинировать с осцилляторами, причем настройки возможного сдвига цены должны быть согласованы.