Индекс среднего направленного движения

Average Directional Movement Index

Опережающий индикатор average directional movement index (ADX) был создан У.Уайлдером для фондового рынка. Он позволяет выявить долгосрочные рыночные тенденции, дает сигналы о наличия тренда, его силе, моментах возможного разворота.

Принцип работы Индекса среднего направленного движения

Индикатор состоит из двух составляющих: силы положительного, или Positive Directional Indicator (+DI), и силы отрицательного, или Negative Directional Indicator (-DI), тренда. Входит в базовый комплект технических инструментов всех торговых платформ, размещается в дополнительном окне и представляет собой три динамические линии силы/направления:

  • зеленая (+DI) – интерес к росту цены актива;
  • красная (–DI) – сила падения цены актива;
  • синяя (ADX) – основная линия, по которой оценивается сила и направление тренда.

Индекс среднего направленного движения

Обычно в расчете используют цены закрытия, но возможны и другие варианты. Если уменьшать период расчета, то чувствительность линий DI повышается и сигналы могут появляться слишком рано, если увеличивать – то возможен пропуск выгодных точек входа.

Формула расчета

Рассчитывается положительное (+DM) и отрицательное (-DM) направленное движение (Directional Movement):

  • если High(i)(max текущего) > High(i-1)(max предыдущего бара), то (+DM) = High(i) - High(i-1), иначе (+DM) = 0;
  • если Low(i)(min текущего) < Low(i-1)(min предыдущего бара), то (-DM) = Low(i-1) - Low(i), иначе (-DM) = 0;
  • если (+DM) > (-DM), то принимается (-DM) = 0; если (-DM) > (+DM), то принимается (+DM) = 0;
  • если (+DM) = (-DM), то (+DM) = 0, (-DM) = 0.

Ищем истинный диапазон TR (True Range) как max из трех возможных значений: High - Low, High - Close(i-1) или Low - Close(i-1), где Close (i-1) - цена закрытия предыдущего периода. Определяется Directional Index - индикатор положительного (+DI) и отрицательного (-DI) направления.

(+DI) = EMA(+SDI, n)
(-DI) = EMA(-SDI, n)

где:
если TR не = 0, то (+SDI) = (+DM)/TR; (-SDI) = (-DM)/TR;
если TR = 0, то (+SDI) = 0; (-SDI) = 0.

Среднее направленное движение (ADX) определяется как ADX(j)=EMA(DX,n).

Применение индикатора Average Directional Movement Index

Для average directional movement index описание стандартных торговых сигналов заключается в оценке взаимного расположения линий. Именно наличие четкого направления, а не абсолютное значение ADX, имеет торговое значение: растущая вверх линия ADX означает наличие (или начало) сильного тренда, снижение линии - постепенный переход во флет.

Реальное направление тренда оценивается по значению (+DI)/(-DI). Диапазон значений ADX - от 0 до 100, но реально выше 60 линия практически не поднимается. Значения менее 20 означают слабый тренд (или консолидацию), а значения больше 40 - наличие доминирующего направления (вверх или вниз).

Average directional movement index

Сигналы обязательно нужно анализировать на нескольких периодах, так как, то, что на мелких таймфреймах выглядит как снижение трендовой активности, для старших периодов – обычная техническая коррекция. Именно поэтому популярностью пользуются мультаймфреймовые версии индикатора average directional movement index.

Как работает индикатор на практике:

  1. При сильном тренде увеличивается разрыв между линиями (+DI) и (-DI), а если рынок становится менее активным, то значения (+DI) и (-DI) сближаются.
  2. Если выше всех движется линия (+DI) - бычий тренд, если (–DI) - нисходящий тренд, факт пересечения (+DI) и (–DI) - сильный сигнал разворота.
  3. Если на рынке существует тренд, то ADX должен быть равным 20 (или выше) и линия индикатора растет.
  4. Если значение ADX < 20, то для определения тренда применяются дополнительные критерии:
    • рост трех последовательных значений ADX в зоне выше 15;
    • факт пересечения линией уровня 20 снизу-вверх;
    • разница между значением последнего закрытого бара и последним min-мом - более 4%.

Индикатор average directional movement index

Чем выше период сигнала индикатора ADX, тем выше его надежность. Сигналом на покупку считается пробой максимума, на продажу - минимума. Если же цена не может преодолеть экстремальную точку, сохраняют противоположные позиции.

Расчет индикатора average directional movement index выполняется по методам обычного осциллятора, а потому ему присущи запаздывание и неточность на малых периодах. Опережающий эффект особенно сильно проявляется после длительных периодов консолидации, но после спекулятивных ценовых бросков надежность его сигналов резко падает. Применяется только в комплекте с трендовыми инструментами.