Свинг-трейдинг: стратегии для профессионалов

Торговая технология свинг-трейдинг (от англ. swing, − колебание, размах, поворот) впервые появилась в книге «Техника торговли по Тэйлору» (1950) в виде небольшой заметки о текущем состоянии фьючерсов. Попробуем понять есть ли в этой методике реальный секрет и польза для рядового трейдера.

Содержание

  1. Основные положения стратегии Свинг трейдинга
  2. Технический анализ для свинг-трейдинга
  3. Определение Активной Зоны Трейдера
  4. Определение фазы рынка
  5. Оценка объемов
  6. Несколько практических замечаний
  7. Заключение

Основные положения стратегии Свинг трейдинга

Еще Дж.Тейлор описал технику свинг-трейдинга в зоне уровней сопротивления, а также базовый метод 3Day, когда дни внутри торгового цикла классифицируются как «buy Day» (день покупок), «sell Day» (день продаж) или «sell Short» (день коротких продаж). Но и сегодня, несмотря на частые комментарии и рекомендации корифеев рынка (Вильямс, Рашке, Герчик), серьезной торговой стратегией эта методика так и не стала.

Свинг-трейдинг

По теории Доу любое движение цены трактуется как часть цикла и цель свинг-трейдинга – максимально «ловить» среднесрочные колебания, чтобы вовремя войти в сильный тренд. Методика практически не

автоматизируется, по ней работают трейдеры с хорошим аналитическим мышлением и быстрой реакцией, в арсенале которых есть разные тактики – в зависимости от ситуации.

Свинг-трейдинг − это не стратегия, а скорее стиль рыночного поведения, нечто среднее между интрадей и долгосрочной торговлей. Методы, которыми трейдер отслеживает циклическую динамику цен, жестко не регламентируются: используются обычные трендовые стратегии и методики на пробой диапазона. Свинг-позиции удерживаются открытыми от нескольких часов до 3-5 дней (по мере развития тренда), количество входов и добавлений должно быть минимальным. Стремление выжать из тренда максимум означает повышенные риски, а потому StopLoss – обязателен, с учетом средней волатильности актива и состояния рынка.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдеры работают на любых активах с явно выраженной тенденцией, кроме периодов спекулятивного или вялого рынка. Активы с высокими затратами на спред/своп (экзотика, нестандартные кроссы) − не торгуются, рекомендуется торговля в направлении положительного свопа, среднее (или минимальное) кредитное плечо, открытые позиции − не более чем на 2-3 активах.

Однако есть несколько правил, которых нужно жестко придерживаться:

  • если сделка «правильная», то практически сразу происходит пробой в сторону прибыли;
  • если пробоя нет или цена 2-3 часа идет против сделки – закрываем ее при первой удобной ситуации;
  • если появляется быстрая спекулятивная прибыль – фиксируем сделки (можно заново войти на откате);
  • оптимальные позиции должны быть закрыты по StopLoss/TakeProfit;
  • на следующий день переносятся только прибыльные сделки, убыточные позиции закрываются в тот же день вручную.

А также опытный свинг-трейдер:

  • не открывает новые позиции на открытии рынка и ключевых торговых сессий;
  • закрывает сделки в случае явного разворота или перед выходом фундаментальных новостей, способных сломать текущий тренд;
  • никогда не борется с трендом, не пересиживает и не усредняет убытки;
  • если сомневается в среднесрочном прогнозе – закрывает сделки и начинает поиск новой точки входа.

Технический анализ для свинг-трейдинга

Все сигналы базируются на оценке волатильности, объемов и показателях тренда. С точки зрения техники предполагается вход в покупки после серии краткосрочных продаж − медведи истощаются и не могут сломать бычий тренд, и в продажи – после отработки волны неудачных покупок.

Независимо от конкретной стратегии, свинг-трейдинг содержит следующие этапы:

Определение Активной Зоны Трейдера

Проще всего показать на практике: применяя для D1 SMA(10) и EMA(30) – активной зоной считается пространство, ограниченное этими двумя скользящими средними.

Свинг-трейдинг

Такая зона фокусирует внимание трейдера – в этой зоне появляется первый сигнал для отката, после чего уже стоит искать подтверждающие сигналы для входа: силовые уровни, свечные модели и прочее.

Определение фазы рынка

Обязательный пункт в тактике свинг-трейдинга. Рассмотрим поведение трейдера на каждом этапе:

Свинг-трейдинг

Оценка разворота

Все ключевые точки должны быть подтверждены любыми методами.

Свинг-трейдинг

Это позволит войти в рынок в зоне начала тенденции, на самом быстром движении цены, а в дальнейшем – уверенно удерживать открытую позицию и закрыть (или перевернутся) только в момент истинного разворота.

Оценка объемов

Динамика объемов имеет для свинг-трейдинга важнейшее значение. Так как на Форекс реальных торговых объемов нет, анализируется тиковые данные, их основное значение – проверить внимание к выбранному активу в данный момент времени.

Свинг-трейдинг

Нужно понимать, что любой спекулятивный всплеск объемов может ломать тренд, выбивая из рынка и быков, и медведей равной степени, в то время как на стабильном объеме тренд и формируется, и разворачивается медленно, что дает свинг-трейдеру возможность заработать.

Несколько практических замечаний

Советы из личной практики, поэтому все воспринимаем критично и применяем по ситуации;

  • если считать что рынок работает по классической 5-тидневной схеме Эллиота (3-4 дня по тренду и 1-2 дня в откат), то вход выполняем после 1-2 средних периода свинга (для покупок – сверху, для продаж – внизу);
  • используем для входа любой сильный бросок цены вблизи сильных ценовых – после ретеста уровня и соответствующей ситуации на объемах;
  • при переносе прибыльных позиций стопы должны быть выставлены так, чтобы минимизировать убыток от возможного ночного гэпа.

Свинг-трейдинг

Рекомендуемый таймфрейм для анализа не ниже H4, для сопровождения позиции − не менее 2-3 дней, уменьшение периода снижает качество анализа. Используем перекрестное подтверждение сигналов технических индикаторов, а также все виды дивергенций.

Свинг-трейдинг

Нужно понимать и уметь использовать видеть на ценовом графике все разворотные модели, и не только базовые (dojis, harami, hammers), но и многосвечные конструкции. Бывает весьма выгодно совмещать длительную тактику свинг-трейдинга и краткосрочную VSA, так как принципы анализа у них практически одинаковы.

Свинг-трейдинг

Заключение

Результат любой свинг-трейдинг стратегии слабо зависит от уровня депозита и торгового актива, главное − качественный прогноз на ближайшие 3-5 дней. Несмотря на то, что такая методика близка каждому трейдеру, она требует опыта торговли как в тренде, так и в диапазоне, уверенного знания всех видов анализа, умения переключаться между 2-3 торговыми стратегиями и крепких нервов, чтобы держать позиции по несколько дней. А потому новичкам – не рекомендуется.